PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с PVAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. SCHD is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 15.91%/yr for PVAL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 11.24%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.12%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between SCHD and PVAL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.84

The correlation between SCHD and PVAL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и PVAL

Секторы
SCHD
PVAL

Потребительский защитный сектор

19.2%
8.3%

Здравоохранение

18.8%
12.6%

Технологии

16.4%
11.9%

Энергетика

16.2%
8.4%

Финансовые услуги

9.3%
19.1%

Промышленность

7.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.2%

Сырьевые материалы

1.2%
4.4%

Коммунальные услуги

0.0%
5.0%

Недвижимость

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
PVAL
8.3%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
PVAL
12.6%

Технологии

SCHD
16.4%
PVAL
11.9%

Энергетика

SCHD
16.2%
PVAL
8.4%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
PVAL
19.1%

Промышленность

SCHD
7.5%
PVAL
12.1%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
PVAL
10.2%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
PVAL
4.4%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
PVAL
5.0%

Недвижимость

SCHD

-

PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

SCHD vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.86

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.99

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

4.31

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

16.44

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.05

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.06

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHD и PVAL

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-16.64%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.22%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.42%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-16.64%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.60%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.01%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и PVAL

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 2.83% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.87%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.41%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.91%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.29%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

15.24%

+1.48%

Сравнение комиссий SCHD и PVAL

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и PVAL

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and PVAL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.87%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.91% vs 8.49% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.91% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.98% for PVAL.

SCHD is categorized as Dividend, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Putnam. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор