PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с IYC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 11.51%/yr for IYC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции IYC по среднегодовой доходности: 12.65% против 11.51% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

IYC

1 день
0.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.65%
1 год
3.32%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-3.16%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between SCHD and IYC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SCHD and IYC has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и IYC

Секторы
SCHD
IYC

Потребительский защитный сектор

19.2%
11.2%

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%
3.6%

Энергетика

16.2%
0.1%

Финансовые услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
67.8%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
IYC
11.2%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
IYC

-

Технологии

SCHD
16.4%
IYC
3.6%

Энергетика

SCHD
16.2%
IYC
0.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
IYC

-

Промышленность

SCHD
7.5%
IYC
3.5%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
IYC
13.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
IYC
67.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
IYC

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
IYC

-

Недвижимость

SCHD

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с IEDI

Доходность на риск

SCHD vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.23

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.44

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

0.28

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

0.83

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.23

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.42

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SCHD и IYC

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-53.10%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-11.97%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-21.62%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-35.90%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.90%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-6.82%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.95%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.02%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и IYC

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.73%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.53%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

14.29%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

20.73%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

19.90%

-3.18%

Сравнение комиссий SCHD и IYC

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и IYC

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and IYC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (3.73%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.65% vs 11.51% for IYC. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.65% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.51% for IYC.

SCHD is categorized as Dividend, while IYC is Consumer Discretionary Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.38% for IYC.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор