PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.39% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between SCHD and IMCV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.86

The correlation between SCHD and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и IMCV

Секторы
SCHD
IMCV

Потребительский защитный сектор

19.2%
8.9%

Здравоохранение

18.8%
8.5%

Технологии

16.4%
9.1%

Энергетика

16.2%
12.5%

Финансовые услуги

9.3%
15.6%

Промышленность

7.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.7%

Сырьевые материалы

1.2%
6.5%

Коммунальные услуги

0.0%
10.0%

Недвижимость

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
IMCV
8.9%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
IMCV
8.5%

Технологии

SCHD
16.4%
IMCV
9.1%

Энергетика

SCHD
16.2%
IMCV
12.5%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
IMCV
15.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
IMCV
12.1%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
IMCV
2.5%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
IMCV
8.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
IMCV
6.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
IMCV
10.0%

Недвижимость

SCHD

-

IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

SCHD vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.97

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.87

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

3.32

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.40

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SCHD и IMCV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-64.74%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.90%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-18.63%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.87%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-46.33%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.07%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.41%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и IMCV

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.35%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.05%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

11.66%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.64%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

19.66%

-2.94%

Сравнение комиссий SCHD и IMCV

И SCHD, и IMCV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и IMCV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and IMCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.83%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.65% vs 10.39% for IMCV. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.65% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD and IMCV have the same expense ratio: 0.06% per year.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.94% for IMCV.

SCHD is categorized as Dividend, while IMCV is Mid Cap Value Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор