Сравнение SCHD с IBIT
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SCHD returned 26.37% vs -39.44% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SCHD and IBIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SCHD
IBIT
Сравнение SCHD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | -0.76 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | -1.36 | +15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.90 | +3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.26 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и IBIT
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -52.11% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -52.11% | +47.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -49.66% | +48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -16.19% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 28.97% | -27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и IBIT
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 11.85% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 34.60% | -27.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 44.28% | -33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 50.32% | -35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 50.32% | -33.60% |
Сравнение комиссий SCHD и IBIT
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и IBIT
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and IBIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.85%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, SCHD leads with 26.37% vs -39.44% for IBIT. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.37% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for IBIT.
SCHD is categorized as Dividend, while IBIT is Cryptocurrency. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.25% for IBIT.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор