PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. SCHD is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.73%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 10.17%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%7.49%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between SCHD and DFIV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between SCHD and DFIV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и DFIV

Секторы
SCHD
DFIV

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.9%

Здравоохранение

18.8%
4.9%

Технологии

16.4%
2.8%

Энергетика

16.2%
16.4%

Финансовые услуги

9.3%
32.4%

Промышленность

7.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.6%

Сырьевые материалы

1.2%
10.9%

Коммунальные услуги

0.0%
2.5%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
DFIV
4.9%

Технологии

SCHD
16.4%
DFIV
2.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
DFIV
16.4%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
DFIV
32.4%

Промышленность

SCHD
7.5%
DFIV
9.6%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
DFIV
4.2%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
DFIV
9.6%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
DFIV
10.9%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
DFIV
2.5%

Недвижимость

SCHD

-

DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

SCHD vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.36

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.20

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

3.39

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

13.05

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DFIV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-25.42%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.66%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.72%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.23%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.47%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.50%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DFIV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.83%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.26%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

13.91%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.65%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.65%

+0.07%

Сравнение комиссий SCHD и DFIV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DFIV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DFIV в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and DFIV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 14.73% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.59% for DFIV.

SCHD is categorized as Dividend, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.27% for DFIV.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор