PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с IWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 7.91%/yr vs 12.22%/yr for IWP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.22% соответственно.

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between SCHC and IWP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.74

The correlation between SCHC and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и IWP

Секторы
SCHC
IWP

Промышленность

22.4%
24.2%

Сырьевые материалы

13.7%
0.4%

Финансовые услуги

12.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
21.1%

Технологии

9.2%
20.0%

Недвижимость

8.6%
1.4%

Энергетика

6.5%
3.8%

Здравоохранение

6.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Промышленность

SCHC
22.4%
IWP
24.2%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
IWP
0.4%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
IWP
6.9%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
IWP
21.1%

Технологии

SCHC
9.2%
IWP
20.0%

Недвижимость

SCHC
8.6%
IWP
1.4%

Энергетика

SCHC
6.5%
IWP
3.8%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
IWP
13.5%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
IWP
1.5%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
IWP
4.2%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
IWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

SCHC vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.17

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.36

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.19

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

0.56

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.17

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SCHC и IWP

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-56.92%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.79%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-25.20%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-38.62%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-38.62%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.08%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.68%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.08%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и IWP

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.62%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.93%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

16.71%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

22.34%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.70%

-3.68%

Сравнение комиссий SCHC и IWP

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и IWP

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and IWP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (5.47%) compared to IWP (4.62%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.22% vs 7.91% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.22% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

SCHC has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.33% for IWP.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.23% for IWP.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор