PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с ITOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 7.91%/yr vs 14.81%/yr for ITOT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.81% соответственно.

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between SCHC and ITOT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between SCHC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и ITOT

Секторы
SCHC
ITOT

Промышленность

22.4%
9.5%

Сырьевые материалы

13.7%
2.1%

Финансовые услуги

12.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Технологии

9.2%
33.8%

Недвижимость

8.6%
2.4%

Энергетика

6.5%
3.7%

Здравоохранение

6.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Промышленность

SCHC
22.4%
ITOT
9.5%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
ITOT
2.1%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
ITOT
10.1%

Технологии

SCHC
9.2%
ITOT
33.8%

Недвижимость

SCHC
8.6%
ITOT
2.4%

Энергетика

SCHC
6.5%
ITOT
3.7%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
ITOT
10.3%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SCHC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.01

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.71

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.81

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

12.79

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHC и ITOT

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-55.20%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.90%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-19.44%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-25.36%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-35.00%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.65%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.97%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.95%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и ITOT

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.91%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.56%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.49%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.40%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.29%

-0.27%

Сравнение комиссий SCHC и ITOT

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и ITOT

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and ITOT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (5.47%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.81% vs 7.91% for SCHC. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.81% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.00% for ITOT.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор