PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с INVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с INVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while INVA (Innoviva, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHC returned 7.91%/yr vs 7.00%/yr for INVA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и INVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Innoviva, Inc. (INVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции SCHC превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 7.91% против 7.00% соответственно.

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%

INVA

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.45%
С начала года
11.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
3.48%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и INVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
INVA
Innoviva, Inc.		11.71%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%

Correlation

The correlation between SCHC and INVA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.32

The correlation between SCHC and INVA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Innoviva, Inc.

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT

Доходность на риск

SCHC vs. INVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c INVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCINVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.12

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.44

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.15

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

0.34

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. INVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа INVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и INVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCINVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.12

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.05

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SCHC и INVA

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и INVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCINVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-84.32%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-23.53%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-23.53%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-47.01%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-59.57%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-30.17%

+24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-44.65%

+34.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

10.21%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и INVA

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 5.47%, в то время как у Innoviva, Inc. (INVA) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCINVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.62%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

16.91%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

28.81%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

27.28%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

33.89%

-15.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и INVA

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and INVA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVA has higher volatility (7.62%) compared to SCHC (5.47%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs INVA's -84.32%.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и INVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор