PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с ILCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 7.91%/yr vs 11.58%/yr for ILCV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.58% соответственно.

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between SCHC and ILCV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.75

The correlation between SCHC and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и ILCV

Секторы
SCHC
ILCV

Промышленность

22.4%
8.8%

Сырьевые материалы

13.7%
2.4%

Финансовые услуги

12.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Технологии

9.2%
23.8%

Недвижимость

8.6%
2.0%

Энергетика

6.5%
6.0%

Здравоохранение

6.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.0%

Коммунальные услуги

3.2%
3.5%

Промышленность

SCHC
22.4%
ILCV
8.8%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
ILCV
2.4%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
ILCV
16.5%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
ILCV
9.5%

Технологии

SCHC
9.2%
ILCV
23.8%

Недвижимость

SCHC
8.6%
ILCV
2.0%

Энергетика

SCHC
6.5%
ILCV
6.0%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
ILCV
11.5%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
ILCV
7.6%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
ILCV
8.0%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
ILCV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

SCHC vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.61

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.67

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.93

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

16.24

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.61

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHC и ILCV

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-58.63%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-6.55%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-14.95%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-18.58%

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-35.53%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.33%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.32%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.58%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и ILCV

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.33%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

7.12%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

9.90%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.23%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.67%

+1.35%

Сравнение комиссий SCHC и ILCV

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и ILCV

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and ILCV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (5.47%) compared to ILCV (2.33%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.58% vs 7.91% for SCHC. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.58% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.63% for ILCV.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ILCV is Large Cap Value Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор