Сравнение SCHC с FIVFX
SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHC charges 0.11%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности SCHC и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.91%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHC и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 6.81% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between SCHC and FIVFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between SCHC and FIVFX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHC vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
SCHC
FIVFX
Сравнение SCHC c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHC | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHC | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHC | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHC | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | — | — |
Сравнение комиссий SCHC и FIVFX
SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и FIVFX
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.43% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
SCHC and FIVFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCHC и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор