PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHC returned 7.91%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.91% против 22.25% соответственно.

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between SCHC and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.36

The correlation between SCHC and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

SCHC vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.18

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.13

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.22

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

-0.51

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.18

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHC и COST

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-53.39%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-15.38%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-20.74%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-31.40%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-31.40%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-10.93%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-13.36%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.15%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и COST

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 5.47%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.71%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

14.53%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

18.79%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

22.71%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.95%

-3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и COST

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to SCHC (5.47%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs COST's -53.39%.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор