PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с BKIE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHC returned 5.72%/yr vs 8.82%/yr for BKIE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 7.27%.

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%46.61%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between SCHC and BKIE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between SCHC and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и BKIE

Секторы
SCHC
BKIE

Промышленность

22.4%
18.6%

Сырьевые материалы

13.7%
7.2%

Финансовые услуги

12.6%
25.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.3%

Технологии

9.2%
10.1%

Недвижимость

8.6%
2.0%

Энергетика

6.5%
5.9%

Здравоохранение

6.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.2%
3.7%

Промышленность

SCHC
22.4%
BKIE
18.6%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
BKIE
7.2%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
BKIE
25.8%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
BKIE
7.3%

Технологии

SCHC
9.2%
BKIE
10.1%

Недвижимость

SCHC
8.6%
BKIE
2.0%

Энергетика

SCHC
6.5%
BKIE
5.9%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

SCHC vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.01

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.83

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

7.03

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.90

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SCHC и BKIE

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-28.19%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.41%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-13.19%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-28.19%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.41%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-4.97%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.96%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и BKIE

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.17%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.46%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.84%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

16.16%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.36%

+1.66%

Сравнение комиссий SCHC и BKIE

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и BKIE

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BKIE в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHC and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHC has higher volatility (5.47%) compared to BKIE (4.17%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 8.82% vs 5.72% for SCHC. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 8.82% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.30% for BKIE.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.04% for BKIE.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор