PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с XJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHA returned 6.45%/yr vs 5.18%/yr for XJR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 15.29%.

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%

XJR

1 день
0.74%
1 месяц
0.49%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.56%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%35.59%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		15.29%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between SCHA and XJR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between SCHA and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и XJR

Секторы
SCHA
XJR

Технологии

23.9%
16.8%

Промышленность

15.6%
15.5%

Финансовые услуги

15.3%
18.2%

Здравоохранение

13.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.5%

Недвижимость

5.9%
7.6%

Энергетика

5.4%
4.7%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.5%

Технологии

SCHA
23.9%
XJR
16.8%

Промышленность

SCHA
15.6%
XJR
15.5%

Финансовые услуги

SCHA
15.3%
XJR
18.2%

Здравоохранение

SCHA
13.2%
XJR
10.7%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
XJR
13.5%

Недвижимость

SCHA
5.9%
XJR
7.6%

Энергетика

SCHA
5.4%
XJR
4.7%

Сырьевые материалы

SCHA
4.4%
XJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
XJR
2.7%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
XJR
2.0%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
XJR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

SCHA vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.55

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.28

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.93

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

9.42

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.55

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SCHA и XJR

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-27.14%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.43%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-27.14%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-27.14%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.08%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.46%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.93%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и XJR

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.06%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.41%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.95%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.45%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

21.73%

+1.01%

Сравнение комиссий SCHA и XJR

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и XJR

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHA and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (5.79%) compared to XJR (5.06%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, SCHA leads with 6.45% vs 5.18% for XJR. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHA has performed better with a 6.45% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

SCHA has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.99% for XJR.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.12% for XJR.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор