PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCO с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCCO с AA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCCO (Southern Copper Corporation) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SCCO in Copper, AA in Aluminum. Over the past 5 years, SCCO returned 27.20%/yr vs 15.22%/yr for AA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCCO и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 22.20%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.

SCCO

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.59%
С начала года
22.20%
6 месяцев
24.30%
1 год
89.39%
3 года*
40.28%
5 лет*
27.20%
10 лет*
25.95%

AA

1 день
2.16%
1 месяц
16.43%
С начала года
38.65%
6 месяцев
65.72%
1 год
164.65%
3 года*
29.24%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCO и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCO
Southern Copper Corporation		22.20%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%
AA
Alcoa Corporation		38.65%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between SCCO and AA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.60

The correlation between SCCO and AA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$140.08B

AA:

$19.36B

EPS

SCCO:

$6.04

AA:

$3.92

Коэффициент P/E

SCCO:

28.24

AA:

18.74

Коэффициент PEG

SCCO:

3.89

AA:

0.05

Коэффициент P/S

SCCO:

9.64

AA:

1.52

Коэффициент P/B

SCCO:

11.88

AA:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$14.55B

AA:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$6.04B

AA:

$948.00M

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$8.80B

AA:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southern Copper Corporation

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

SCCO vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCO c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCOAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.11

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.46

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

10.49

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

25.51

-16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCO vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCOAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.11

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SCCO и AA

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCOAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-90.90%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-15.80%

-14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-52.25%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.07%

-75.46%

+32.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.91%

-19.12%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-46.18%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

6.48%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и AA

Southern Copper Corporation (SCCO) и Alcoa Corporation (AA) имеют волатильность 17.80% и 18.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCOAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

18.33%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

39.63%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.68%

53.40%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.72%

56.08%

-16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.41%

55.59%

-18.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и AA

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности AA в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.54%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		2.14%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
4.25B
3.19B
(SCCO) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCCO и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southern Copper Corporation и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

SCCO and AA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (18.33%) compared to SCCO (17.80%). In terms of maximum drawdown, SCCO dropped -78.60% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCO и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор