Сравнение SBUX с LULU
SBUX (Starbucks Corporation) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SBUX in Restaurants, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, SBUX returned 7.90%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции SBUX превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.24% соответственно.
SBUX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 7.90%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам SBUX и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 13.99% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between SBUX and LULU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between SBUX and LULU shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$108.40B
LULU:
$13.57B
SBUX:
$1.31
LULU:
$12.35
SBUX:
72.37
LULU:
9.52
SBUX:
2.81
LULU:
1.24
SBUX:
$38.46B
LULU:
$11.20B
SBUX:
$12.24B
LULU:
$6.24B
SBUX:
$5.14B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. LULU — Ранг доходности на риск
SBUX
LULU
Сравнение SBUX c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUX | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -1.00 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.73 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUX | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -1.26 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.44 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и LULU
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -92.26% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -55.90% | +37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -77.66% | +45.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -77.66% | +33.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -77.66% | +33.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -77.01% | +61.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -27.57% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 33.71% | -25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и LULU
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 5.29%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 13.25% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 32.89% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 44.36% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 42.19% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 40.61% | -11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и LULU
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.60% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и LULU
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and LULU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to SBUX (5.29%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs LULU's -92.26%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор