PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBS с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, SBS returned 15.85%/yr vs 21.26%/yr for EXE.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBS и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBS торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 52.33%. За последние 10 лет акции SBS уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 21.26% соответственно.

SBS

1 день
-0.56%
1 месяц
-16.22%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.06%
1 год
37.22%
3 года*
38.37%
5 лет*
32.86%
10 лет*
15.85%

EXE.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
52.33%
6 месяцев
43.26%
1 год
130.70%
3 года*
70.74%
5 лет*
35.85%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBS и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		12.33%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%
EXE.TO
Extendicare Inc.		52.33%118.08%42.81%22.21%-9.59%17.32%-12.84%47.00%-31.83%4.30%

Correlation

The correlation between SBS and EXE.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBS:

$18.75B

EXE.TO:

CA$3.17B

EPS

SBS:

$2.48

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

SBS:

2.15

EXE.TO:

23.99

Коэффициент PEG

SBS:

0.04

EXE.TO:

0.33

Коэффициент P/S

SBS:

0.47

EXE.TO:

1.68

Коэффициент P/B

SBS:

0.43

EXE.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

SBS:

$38.70B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBS:

$13.96B

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

SBS:

$14.87B

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

SBS vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.86

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
5.52

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.67

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

8.79

-7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

26.18

-21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBS vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.86

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SBS и EXE.TO

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-82.31%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.88%

-14.95%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-26.03%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-30.02%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

-50.96%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.88%

-5.45%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-24.51%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.06%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и EXE.TO

Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 9.00%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

15.44%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.52%

23.82%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

34.10%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

25.01%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.53%

26.58%

+16.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и EXE.TO

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.39%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBS и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.78B
465.22M
(SBS) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBS значения в USD, EXE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SBS и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
38.8%
12.7%
Активы портфеля
SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

SBS and EXE.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBS и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор