Сравнение SAN.PA с V
SAN.PA (Sanofi) and V (Visa Inc.) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SAN.PA returned 4.73%/yr vs 15.51%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.73% против 15.51% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.73%
V
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и V
Correlation
The correlation between SAN.PA and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. V — Ранг доходности на риск
SAN.PA
V
Сравнение SAN.PA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN.PA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.63 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.05 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и V
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.84% | -43.60% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -20.52% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -26.00% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -26.00% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -35.88% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | -18.89% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -8.01% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 12.33% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и V
Sanofi (SAN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.78% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 17.89% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 22.88% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 23.02% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 24.94% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.PA и V
Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.PA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор