Сравнение SAN.PA с O
SAN.PA (Sanofi) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SAN.PA returned 4.73%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции SAN.PA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.73% против 4.32% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.73%
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | -2.43% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 5.51% | 16.86% | -8.97% | 23.41% | 10.36% | -3.49% |
O Realty Income Corporation | 10.79% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between SAN.PA and O is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. O — Ранг доходности на риск
SAN.PA
O
Сравнение SAN.PA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN.PA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.31 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.09 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.85 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и O
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, примерно равная максимальной просадке O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.84% | -48.59% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -10.26% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -23.22% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -37.26% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -48.59% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | -11.71% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -14.59% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 4.35% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и O
Sanofi (SAN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.89% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 12.09% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 15.95% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 18.85% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 25.94% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.PA и O
Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что сопоставимо с доходностью O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SAN.PA Sanofi | 5.39% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.PA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and O have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор