Сравнение SAN.PA с AVGO
SAN.PA (Sanofi) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SAN.PA returned 4.73%/yr vs 40.59%/yr for AVGO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.73% против 40.59% соответственно.
SAN.PA
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.73%
AVGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 55.74%
- 3 года*
- 66.98%
- 5 лет*
- 57.57%
- 10 лет*
- 40.59%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | -2.43% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 5.51% | 16.86% | -8.97% | 23.41% | 10.36% | -3.49% |
AVGO Broadcom Inc. | 16.95% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -7.89% | 68.19% | 32.94% | 31.97% | 6.98% | 29.97% |
Correlation
The correlation between SAN.PA and AVGO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between SAN.PA and AVGO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SAN.PA
AVGO
Сравнение SAN.PA c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN.PA | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.06 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.64 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN.PA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.25 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.35 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и AVGO
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.84% | -48.52% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -27.21% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -43.57% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -43.57% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -48.52% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | -19.14% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -7.73% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 12.04% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и AVGO
Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.23%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 19.47% | -13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 33.89% | -18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 44.91% | -20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 42.96% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 39.57% | -18.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.PA и AVGO
Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SAN.PA Sanofi | 5.39% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.PA и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and AVGO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор