Сравнение SAF.PA с THEON.AS
SAF.PA (Safran SA) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, SAF.PA returned 14.29% vs 3.23% for THEON.AS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и THEON.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у THEON.AS с доходностью 17.16%.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAF.PA и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 2.11% | 41.80% | 21.05% |
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 27.81% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and THEON.AS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
SAF.PA
THEON.AS
Сравнение SAF.PA c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.02 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.29 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и THEON.AS
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -36.80% | -55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -32.99% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -14.21% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -13.60% | -22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 18.13% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и THEON.AS
Текущая волатильность для Safran SA (SAF.PA) составляет 10.04%, в то время как у Theon International PLC (THEON.AS) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 10.57% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 37.94% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 53.15% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 51.17% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 51.17% | -18.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и THEON.AS
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and THEON.AS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор