Сравнение SAF.PA с SMIN.L
SAF.PA (Safran SA) and SMIN.L (Smiths Group PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAF.PA in Aerospace & Defense, SMIN.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.41%/yr vs 10.42%/yr for SMIN.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и SMIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAF.PA торгуется в EUR, в то время как SMIN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMIN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SMIN.L с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции SMIN.L по среднегодовой доходности: 18.41% против 10.42% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
SMIN.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и SMIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 2.11% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.67% | 26.88% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 8.41% | 32.42% | 4.95% | 15.63% | -1.39% | 14.70% | -13.44% | 35.47% | -6.57% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and SMIN.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. SMIN.L — Ранг доходности на риск
SAF.PA
SMIN.L
Сравнение SAF.PA c SMIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | SMIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 2.28 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и SMIN.L
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки SMIN.L в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и SMIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -58.89% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -22.00% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -22.16% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -22.16% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -58.89% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -6.71% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -13.83% | -22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 5.44% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и SMIN.L
Safran SA (SAF.PA) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Smiths Group PLC (SMIN.L) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.24% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 20.78% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 22.88% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 23.03% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 27.30% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и SMIN.L
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SMIN.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и SMIN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Smiths Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and SMIN.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и SMIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор