Сравнение SAF.PA с KEN
SAF.PA (Safran SA) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. SAF.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.57%/yr vs 41.68%/yr for KEN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и KEN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAF.PA торгуется в EUR, в то время как KEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у KEN с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции SAF.PA уступали акциям KEN по среднегодовой доходности: 18.57% против 41.68% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 18.57%
KEN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 31.81%
- 1 год
- 114.16%
- 3 года*
- 58.05%
- 5 лет*
- 35.83%
- 10 лет*
- 41.68%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и KEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 2.35% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.66% | 26.88% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 22.94% | 99.34% | 73.16% | -21.58% | -19.00% | 108.14% | 44.21% | 54.14% | 28.84% | 63.04% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and KEN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2015 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. KEN — Ранг доходности на риск
SAF.PA
KEN
Сравнение SAF.PA c KEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | KEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 5.68 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 19.33 | -17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.96 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и KEN
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -64.89%, примерно равная максимальной просадке KEN в -67.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и KEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -67.90% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -20.23% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -29.60% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -67.90% | +38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -67.90% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -18.78% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -22.62% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 5.94% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и KEN
Текущая волатильность для Safran SA (SAF.PA) составляет 9.80%, в то время как у Kenon Holdings Ltd. (KEN) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 13.94% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 29.36% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 38.81% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 38.98% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.15% | 41.81% | -8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и KEN
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности KEN в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
SAF.PA Safran SA | 1.11% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.52% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и KEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and KEN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и KEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор