Сравнение SAF.PA с AM.PA
SAF.PA (Safran SA) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.41%/yr vs 13.36%/yr for AM.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и AM.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у AM.PA с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции AM.PA по среднегодовой доходности: 18.41% против 13.36% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 2.11% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.67% | 26.88% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | 11.84% | 15.29% | 69.25% | 7.26% | -23.33% | -1.64% | -5.90% | 23.37% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and AM.PA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 1993 г. | 0.22 |
Over the past year, SAF.PA and AM.PA have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
SAF.PA
AM.PA
Сравнение SAF.PA c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.24 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.42 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.16 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и AM.PA
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки AM.PA в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -62.62% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -20.80% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -22.02% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -29.32% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -62.62% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -14.92% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -17.42% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 9.87% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и AM.PA
Safran SA (SAF.PA) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.91% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 24.18% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 31.09% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 29.20% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 28.83% | +4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и AM.PA
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AM.PA в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and AM.PA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор