Сравнение S с UBER
S (SentinelOne, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, UBER in Software - Application. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 19.56%/yr for UBER. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -14.26%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -16.34% |
Correlation
The correlation between S and UBER is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between S and UBER has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
UBER:
$145.12B
S:
-$0.95
UBER:
$4.05
S:
5.01
UBER:
2.75
S:
3.69
UBER:
5.86
S:
$1.05B
UBER:
$53.69B
S:
$776.52M
UBER:
$22.03B
S:
-$279.24M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. UBER — Ранг доходности на риск
S
UBER
Сравнение S c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.59 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.04 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.15 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок S и UBER
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -68.05% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -30.89% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -30.89% | -29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -30.01% | -49.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -25.67% | -40.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 17.51% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и UBER
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 7.84% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 24.00% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 32.64% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 44.82% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 50.67% | +13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и UBER
Ни S, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и UBER
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
S and UBER have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs UBER's -68.05%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор