Сравнение S с SPOT
S (SentinelOne, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. S operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 49.53%/yr for SPOT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -15.08% |
Correlation
The correlation between S and SPOT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between S and SPOT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
SPOT:
$105.30B
S:
-$0.95
SPOT:
$12.94
S:
5.01
SPOT:
6.01
S:
3.69
SPOT:
13.13
S:
$1.05B
SPOT:
$17.60B
S:
$776.52M
SPOT:
$5.68B
S:
-$279.24M
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. SPOT — Ранг доходности на риск
S
SPOT
Сравнение S c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.63 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.10 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.65 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.34 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок S и SPOT
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -80.51% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -46.80% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -46.80% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -35.16% | -44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -30.81% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 26.76% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и SPOT
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 15.97% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 37.40% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 45.30% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 47.60% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 47.26% | +16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и SPOT
Ни S, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и SPOT
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
S and SPOT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs SPOT's -80.51%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор