Сравнение S с SNOW
S (SentinelOne, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, SNOW in Software - Application. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 12.11%/yr for SNOW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.61%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 40.10% |
Correlation
The correlation between S and SNOW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between S and SNOW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
SNOW:
$83.05B
S:
-$0.95
SNOW:
-$3.53
S:
5.01
SNOW:
16.21
S:
3.69
SNOW:
40.30
S:
$1.05B
SNOW:
$5.03B
S:
$776.52M
SNOW:
$3.38B
S:
-$279.24M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. SNOW — Ранг доходности на риск
S
SNOW
Сравнение S c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.25 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.54 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.22 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.02 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок S и SNOW
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -72.99% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -56.30% | +16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -56.30% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -40.17% | -39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -49.08% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 25.86% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и SNOW
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.13%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 35.49% | -18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 52.71% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 65.40% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 61.91% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 62.75% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и SNOW
Ни S, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и SNOW
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
S and SNOW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор