Сравнение S с QLYS
S (SentinelOne, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs -4.87%/yr for QLYS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -17.00%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLYS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам S и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
QLYS Qualys, Inc. | -17.00% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 33.78% |
Correlation
The correlation between S and QLYS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between S and QLYS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
QLYS:
$3.94B
S:
-$0.95
QLYS:
$5.57
S:
5.01
QLYS:
5.82
S:
3.69
QLYS:
6.91
S:
$1.05B
QLYS:
$684.86M
S:
$776.52M
QLYS:
$569.03M
S:
-$279.24M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. QLYS — Ранг доходности на риск
S
QLYS
Сравнение S c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.44 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.93 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.38 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок S и QLYS
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -68.48% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -50.46% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -62.99% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -46.42% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -20.86% | -45.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 24.07% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и QLYS
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 15.42% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 36.63% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 45.46% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 39.91% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 39.09% | +24.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и QLYS
Ни S, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и QLYS
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
S and QLYS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to QLYS (15.42%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs QLYS's -68.48%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор