Сравнение S с PANW
S (SentinelOne, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 34.26%/yr for PANW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам S и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 50.05% |
Correlation
The correlation between S and PANW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between S and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
PANW:
$198.15B
S:
-$0.95
PANW:
$1.17
S:
5.01
PANW:
18.05
S:
3.69
PANW:
7.16
S:
$1.05B
PANW:
$10.61B
S:
$776.52M
PANW:
$7.63B
S:
-$279.24M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. PANW — Ранг доходности на риск
S
PANW
Сравнение S c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.93 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.12 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.87 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок S и PANW
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -47.98% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -36.01% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -36.01% | -24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -11.37% | -67.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -14.69% | -51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 15.82% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и PANW
SentinelOne, Inc. (S) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 17.13% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 17.10% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 31.83% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 38.54% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 41.65% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 38.59% | +25.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и PANW
Ни S, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и PANW
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
S and PANW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор