Сравнение S с OKTA
S (SentinelOne, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 17.84%/yr for OKTA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -9.62% |
Correlation
The correlation between S and OKTA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between S and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
OKTA:
$20.76B
S:
-$0.95
OKTA:
$0.96
S:
5.01
OKTA:
9.40
S:
3.69
OKTA:
3.01K
S:
$1.05B
OKTA:
$2.23B
S:
$776.52M
OKTA:
$1.73B
S:
-$279.24M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. OKTA — Ранг доходности на риск
S
OKTA
Сравнение S c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.30 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.71 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.36 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок S и OKTA
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -84.57% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -37.82% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -50.57% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -59.95% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -38.25% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 18.44% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и OKTA
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.13%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 33.10% | -15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 47.85% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 54.61% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 57.49% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 54.01% | +9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и OKTA
Ни S, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и OKTA
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
S and OKTA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор