Сравнение S с NFLX
S (SentinelOne, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. S operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 25.31%/yr for NFLX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам S и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 14.05% |
Correlation
The correlation between S and NFLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between S and NFLX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
NFLX:
$355.22B
S:
-$0.95
NFLX:
$3.09
S:
5.01
NFLX:
7.62
S:
3.69
NFLX:
11.41
S:
$1.05B
NFLX:
$46.89B
S:
$776.52M
NFLX:
$22.99B
S:
-$279.24M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. NFLX — Ранг доходности на риск
S
NFLX
Сравнение S c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.77 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.36 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -1.01 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.58 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок S и NFLX
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -81.99% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -43.35% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -43.35% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -38.29% | -41.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -24.90% | -41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 24.70% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и NFLX
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 6.64% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 25.22% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 33.15% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 43.10% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 41.52% | +22.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и NFLX
Ни S, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и NFLX
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
S and NFLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs NFLX's -81.99%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор