Сравнение S с MRVL
S (SentinelOne, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 69.41%/yr for MRVL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам S и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 50.29% |
Correlation
The correlation between S and MRVL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between S and MRVL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
MRVL:
$258.03B
S:
-$0.95
MRVL:
$2.90
S:
5.01
MRVL:
28.91
S:
3.69
MRVL:
14.17
S:
$1.05B
MRVL:
$8.72B
S:
$776.52M
MRVL:
$4.41B
S:
-$279.24M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. MRVL — Ранг доходности на риск
S
MRVL
Сравнение S c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.59 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 12.37 | -12.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 28.64 | -29.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 4.70 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.23 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок S и MRVL
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -91.60% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -26.36% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -60.79% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -8.72% | -70.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -46.77% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 11.37% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и MRVL
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.13%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 38.50% | -21.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 54.32% | -15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 69.56% | -22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 61.51% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 51.77% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и MRVL
S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и MRVL
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
S and MRVL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор