PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение S с MELI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

S (SentinelOne, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. S operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 10.08%/yr for MELI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности S и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%.

S

1 день
-1.25%
1 месяц
-5.06%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.85%
1 год
-14.22%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S и MELI

2026 (YTD)20252024202320222021
S
SentinelOne, Inc.		5.00%-32.43%-19.10%88.07%-71.10%18.80%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-13.44%

Correlation

The correlation between S and MELI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.42

The correlation between S and MELI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$5.31B

MELI:

$81.72B

EPS

S:

-$0.95

MELI:

$37.87

Коэффициент P/S

S:

5.01

MELI:

2.66

Коэффициент P/B

S:

3.69

MELI:

11.22

Общая выручка (12 мес.)

S:

$1.05B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$776.52M

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$279.24M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SentinelOne, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с S:
S с PLTRS с SPYS с QQQS с FTNTS с VOOS с DTS с MATX
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

S vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг доходности на риск S: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.89

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-1.14

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.86

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.54

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.89

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.44

-0.73

Просадки

Сравнение просадок S и MELI

Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.35%

-89.49%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-40.82%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.20%

-40.82%

-19.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-38.32%

-41.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.27%

-23.58%

-42.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

22.74%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности S и MELI

SentinelOne, Inc. (S) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 17.13% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

17.04%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

30.13%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.56%

39.42%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.79%

49.68%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.79%

48.89%

+14.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и MELI

Ни S, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
S
SentinelOne, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
276.66M
7.72B
(S) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности S и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SentinelOne, Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
71.8%
50.1%
Активы портфеля
S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

S and MELI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

S has higher volatility (17.13%) compared to MELI (17.04%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs MELI's -89.49%.

S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор