Сравнение S с MDB
S (SentinelOne, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs -1.99%/yr for MDB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -16.00%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 46.42% |
Correlation
The correlation between S and MDB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between S and MDB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
MDB:
$28.76B
S:
-$0.95
MDB:
-$0.35
S:
5.01
MDB:
11.19
S:
3.69
MDB:
9.80
S:
$1.05B
MDB:
$2.60B
S:
$776.52M
MDB:
$1.87B
S:
-$279.24M
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. MDB — Ранг доходности на риск
S
MDB
Сравнение S c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.24 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.85 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.83 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.49 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок S и MDB
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -76.52% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -48.72% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -70.88% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -39.74% | -39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -30.74% | -35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 21.18% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и MDB
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.13%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 27.63% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 52.17% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 72.93% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 70.24% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 66.01% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и MDB
Ни S, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и MDB
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
S and MDB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор