Сравнение S с CRWD
S (SentinelOne, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 63.94%/yr for CRWD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -20.37% |
Correlation
The correlation between S and CRWD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between S and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
CRWD:
$169.89B
S:
-$0.95
CRWD:
-$0.02
S:
5.01
CRWD:
32.89
S:
3.69
CRWD:
36.66
S:
$1.05B
CRWD:
$5.09B
S:
$776.52M
CRWD:
$3.82B
S:
-$279.24M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. CRWD — Ранг доходности на риск
S
CRWD
Сравнение S c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.10 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.52 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.91 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.75 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок S и CRWD
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -67.69% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -37.18% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -44.44% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -15.77% | -63.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -23.64% | -42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 16.18% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и CRWD
SentinelOne, Inc. (S) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 17.13% и 17.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 17.60% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 37.02% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 45.06% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 50.79% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 55.99% | +7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и CRWD
Ни S, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и CRWD
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
S and CRWD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор