Сравнение S с CRM
S (SentinelOne, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs -4.89%/yr for CRM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам S и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 4.04% |
Correlation
The correlation between S and CRM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between S and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
CRM:
$159.00B
S:
-$0.95
CRM:
$8.59
S:
5.01
CRM:
3.98
S:
3.69
CRM:
4.64
S:
$1.05B
CRM:
$42.83B
S:
$776.52M
CRM:
$33.25B
S:
-$279.24M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. CRM — Ранг доходности на риск
S
CRM
Сравнение S c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.84 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.62 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.88 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.45 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок S и CRM
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -70.50% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -39.36% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -54.70% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -49.87% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -16.12% | -50.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 20.48% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и CRM
SentinelOne, Inc. (S) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 17.13% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 16.96% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 31.74% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 37.87% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 37.02% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 35.36% | +28.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и CRM
S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и CRM
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
S and CRM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs CRM's -70.50%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор