Сравнение S с CHKP
S (SentinelOne, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 0.82%/yr for CHKP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам S и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -0.20% |
Correlation
The correlation between S and CHKP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between S and CHKP shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
CHKP:
$13.72B
S:
-$0.95
CHKP:
$9.74
S:
5.01
CHKP:
5.09
S:
3.69
CHKP:
4.87
S:
$1.05B
CHKP:
$2.76B
S:
$776.52M
CHKP:
$2.34B
S:
-$279.24M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. CHKP — Ранг доходности на риск
S
CHKP
Сравнение S c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.87 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.73 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -1.17 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.25 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок S и CHKP
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -89.31% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -51.36% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -51.83% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -44.63% | -34.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -41.58% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 26.41% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и CHKP
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 10.62% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 32.57% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 38.27% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 27.65% | +36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 26.08% | +37.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и CHKP
Ни S, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и CHKP
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
S and CHKP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs CHKP's -89.31%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор