Сравнение S с CDNS
S (SentinelOne, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, CDNS in Software - Application. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 19.80%/yr for CDNS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам S и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.20% |
Correlation
The correlation between S and CDNS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between S and CDNS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
CDNS:
$107.91B
S:
-$0.95
CDNS:
$4.28
S:
5.01
CDNS:
19.49
S:
3.69
CDNS:
12.37
S:
$1.05B
CDNS:
$5.53B
S:
$776.52M
CDNS:
$4.91B
S:
-$279.24M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. CDNS — Ранг доходности на риск
S
CDNS
Сравнение S c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.14 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.42 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.85 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.24 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок S и CDNS
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -93.13% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -28.85% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -29.05% | -31.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -5.32% | -74.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -39.64% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 13.60% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и CDNS
SentinelOne, Inc. (S) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеют волатильность 17.13% и 16.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 16.58% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 31.69% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 39.02% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 36.20% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 34.13% | +29.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и CDNS
Ни S, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и CDNS
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
S and CDNS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to CDNS (16.58%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор