Сравнение S с ASML
S (SentinelOne, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 36.05%/yr for ASML. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам S и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 15.54% |
Correlation
The correlation between S and ASML is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between S and ASML has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
ASML:
$674.60B
S:
-$0.95
ASML:
$25.86
S:
5.01
ASML:
20.10
S:
3.69
ASML:
32.39
S:
$1.05B
ASML:
$33.69B
S:
$776.52M
ASML:
$17.72B
S:
-$279.24M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. ASML — Ранг доходности на риск
S
ASML
Сравнение S c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 7.56 | -7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 20.33 | -21.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.24 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.56 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок S и ASML
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -90.00% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -17.85% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -45.38% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -0.48% | -78.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -28.14% | -38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 6.62% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и ASML
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 15.94% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 33.30% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 41.73% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 42.23% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 38.62% | +25.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и ASML
S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и ASML
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
S and ASML have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор