PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с XJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RZV returned 8.77%/yr vs 5.18%/yr for XJR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности RZV и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 15.29%.

RZV

1 день
1.10%
1 месяц
2.21%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.91%
1 год
42.90%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.69%

XJR

1 день
0.74%
1 месяц
0.49%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.56%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		18.85%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%34.15%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		15.29%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between RZV and XJR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between RZV and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и XJR

Секторы
RZV
XJR

Потребительский циклический сектор

26.1%
13.5%

Промышленность

15.7%
15.5%

Энергетика

9.7%
4.7%

Технологии

8.9%
16.8%

Здравоохранение

8.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.7%

Финансовые услуги

7.3%
18.2%

Сырьевые материалы

6.4%
4.5%

Недвижимость

5.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
XJR
13.5%

Промышленность

RZV
15.7%
XJR
15.5%

Энергетика

RZV
9.7%
XJR
4.7%

Технологии

RZV
8.9%
XJR
16.8%

Здравоохранение

RZV
8.8%
XJR
10.7%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
XJR
2.7%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
XJR
18.2%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
XJR
4.5%

Недвижимость

RZV
5.0%
XJR
7.6%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
XJR
2.5%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
XJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

RZV vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.55

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.28

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.93

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

9.42

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XJR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.55

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RZV и XJR

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-27.14%

-49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.43%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-27.14%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-27.14%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.08%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.46%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.93%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и XJR

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.06%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.41%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

17.95%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.45%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

21.73%

+5.30%

Сравнение комиссий RZV и XJR

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и XJR

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.34%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RZV and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZV has higher volatility (5.51%) compared to XJR (5.06%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, RZV leads with 8.77% vs 5.18% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RZV has performed better with a 8.77% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

RZV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.99% for XJR.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.12% for XJR.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор