PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с SCHA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 10.69%/yr vs 10.95%/yr for SCHA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности RZV и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 17.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RZV имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции SCHA немного впереди с 10.95%.

RZV

1 день
1.10%
1 месяц
2.21%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.91%
1 год
42.90%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.69%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		18.85%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between RZV and SCHA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between RZV and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и SCHA

Секторы
RZV
SCHA

Потребительский циклический сектор

26.1%
9.0%

Промышленность

15.7%
15.6%

Энергетика

9.7%
5.4%

Технологии

8.9%
23.9%

Здравоохранение

8.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.5%

Финансовые услуги

7.3%
15.3%

Сырьевые материалы

6.4%
4.4%

Недвижимость

5.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.3%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
SCHA
9.0%

Промышленность

RZV
15.7%
SCHA
15.6%

Энергетика

RZV
9.7%
SCHA
5.4%

Технологии

RZV
8.9%
SCHA
23.9%

Здравоохранение

RZV
8.8%
SCHA
13.2%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
SCHA
2.5%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
SCHA
15.3%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
SCHA
4.4%

Недвижимость

RZV
5.0%
SCHA
5.9%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
SCHA
2.3%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

RZV vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.00

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.79

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.84

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

14.05

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RZV и SCHA

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-42.41%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.50%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-27.29%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-30.79%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-42.41%

-18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.50%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-7.58%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.59%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и SCHA

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.51% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.79%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

13.28%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

18.31%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.98%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

22.74%

+4.29%

Сравнение комиссий RZV и SCHA

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и SCHA

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SCHA в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.34%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

RZV and SCHA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.79%) compared to RZV (5.51%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 10.95% vs 10.69% for RZV. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RZV has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 10.95% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

RZV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.02% for SCHA.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.04% for SCHA.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор