Сравнение RYAAY с QBE.AX
RYAAY (Ryanair Holdings plc) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. RYAAY operates in Airlines (Industrials), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, RYAAY returned 5.94%/yr vs 10.24%/yr for QBE.AX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAAY и QBE.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RYAAY торгуется в USD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RYAAY показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у QBE.AX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям QBE.AX по среднегодовой доходности: 5.94% против 10.24% соответственно.
RYAAY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.94%
QBE.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам RYAAY и QBE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAAY Ryanair Holdings plc | -21.45% | 69.01% | -16.14% | 78.38% | -26.94% | -6.96% | 25.53% | 22.81% | -31.53% | 25.14% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 24.72% | 18.44% | 23.06% | 13.49% | 13.76% | 26.74% | -25.29% | 32.61% | -12.22% | -1.56% |
Correlation
The correlation between RYAAY and QBE.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAAY vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск
RYAAY
QBE.AX
Сравнение RYAAY c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAAY | QBE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.27 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAAY | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.05 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок RYAAY и QBE.AX
Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки QBE.AX в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и QBE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAAY | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -74.80% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -17.00% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | -18.73% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.89% | -18.73% | -36.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.50% | -56.60% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -6.58% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -40.73% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 8.35% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAAY и QBE.AX
Ryanair Holdings plc (RYAAY) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAAY | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 5.25% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 16.82% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 25.18% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 26.46% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 29.91% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAAY и QBE.AX
Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.75% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAAY и QBE.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYAAY and QBE.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYAAY и QBE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор