PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAAY с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYAAY с OVCHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RYAAY (Ryanair Holdings plc) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. RYAAY operates in Airlines (Industrials), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RYAAY returned 5.94%/yr vs 17.14%/yr for OVCHY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryanair Holdings plc (RYAAY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAAY показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 5.94% против 17.14% соответственно.

RYAAY

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-21.45%
6 месяцев
-14.23%
1 год
0.06%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.94%

OVCHY

1 день
-1.27%
1 месяц
4.32%
С начала года
21.10%
6 месяцев
30.73%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
20.56%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAAY и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-21.45%69.01%-16.14%78.38%-26.94%-6.96%25.53%22.81%-31.53%25.14%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		21.10%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%

Correlation

The correlation between RYAAY and OVCHY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAAY:

$29.40B

OVCHY:

$82.88B

EPS

RYAAY:

$4.08

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

RYAAY:

13.81

OVCHY:

7.53

Коэффициент PEG

RYAAY:

0.18

OVCHY:

0.67

Коэффициент P/S

RYAAY:

1.92

OVCHY:

3.17

Коэффициент P/B

RYAAY:

2.91

OVCHY:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

RYAAY:

$15.59B

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAAY:

$3.93B

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

RYAAY:

$3.84B

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryanair Holdings plc

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с CAAPRYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY

Доходность на риск

RYAAY vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAAY c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAAYOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.45

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.29

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

6.56

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

17.26

-17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAAY vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAAY на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа OVCHY равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAAY и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAAYOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.45

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.87

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и OVCHY

Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAAYOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-45.62%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.40%

-8.04%

-19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.05%

-17.96%

-18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.89%

-18.37%

-36.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.50%

-45.62%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.19%

-4.40%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-9.90%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

3.05%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и OVCHY

Ryanair Holdings plc (RYAAY) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAAYOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

4.96%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

12.65%

+15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

21.58%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.36%

23.82%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.50%

25.04%

+11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAAY и OVCHY

Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности OVCHY в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.75%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAAY и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.55B
8.70B
(RYAAY) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYAAY и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryanair Holdings plc и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-12.5%
100.0%
Активы портфеля
RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

RYAAY and OVCHY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAAY has higher volatility (11.38%) compared to OVCHY (4.96%). In terms of maximum drawdown, RYAAY dropped -67.68% vs OVCHY's -45.62%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAAY и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор