Сравнение RYAAY с AXS
RYAAY (Ryanair Holdings plc) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. RYAAY operates in Airlines (Industrials), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, RYAAY returned 5.94%/yr vs 8.69%/yr for AXS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAAY и AXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAAY показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у AXS с доходностью -9.77%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям AXS по среднегодовой доходности: 5.94% против 8.69% соответственно.
RYAAY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.94%
AXS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам RYAAY и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAAY Ryanair Holdings plc | -21.45% | 69.01% | -16.14% | 78.38% | -26.94% | -6.96% | 25.53% | 22.81% | -31.53% | 25.14% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -9.77% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
Correlation
The correlation between RYAAY and AXS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RYAAY:
$29.40B
AXS:
$7.23B
RYAAY:
$4.08
AXS:
$13.77
RYAAY:
13.81
AXS:
6.99
RYAAY:
0.18
AXS:
0.13
RYAAY:
1.92
AXS:
1.13
RYAAY:
2.91
AXS:
1.13
RYAAY:
$15.59B
AXS:
$6.61B
RYAAY:
$3.93B
AXS:
$3.55B
RYAAY:
$3.84B
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAAY vs. AXS — Ранг доходности на риск
RYAAY
AXS
Сравнение RYAAY c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAAY | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.58 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.27 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAAY | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RYAAY и AXS
Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAAY | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -55.93% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -14.60% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | -16.73% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.89% | -18.99% | -35.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.50% | -49.31% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -11.13% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -12.16% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 7.82% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAAY и AXS
Ryanair Holdings plc (RYAAY) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAAY | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 7.08% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 15.60% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 22.73% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 25.00% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 26.58% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAAY и AXS
Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.75% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAAY и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYAAY и AXS
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
RYAAY and AXS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAAY has higher volatility (11.38%) compared to AXS (7.08%). In terms of maximum drawdown, RYAAY dropped -67.68% vs AXS's -55.93%.
RYAAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAAY и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор