PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAAY с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYAAY с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RYAAY (Ryanair Holdings plc) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. RYAAY operates in Airlines (Industrials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RYAAY returned 5.94%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryanair Holdings plc (RYAAY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RYAAY торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RYAAY показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 5.94% против 18.46% соответственно.

RYAAY

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-21.45%
6 месяцев
-14.23%
1 год
0.06%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.94%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAAY и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-21.45%69.01%-16.14%78.38%-26.94%-6.96%25.53%22.81%-31.53%25.14%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between RYAAY and AGF-B.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAAY:

$29.40B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

RYAAY:

$4.08

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

RYAAY:

13.81

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

RYAAY:

0.18

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

RYAAY:

1.92

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

RYAAY:

2.91

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

RYAAY:

$15.59B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAAY:

$3.93B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

RYAAY:

$3.84B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryanair Holdings plc

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с CAAPRYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

RYAAY vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAAY c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAAYAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.57

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.02

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

2.04

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

5.84

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAAY vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAAY на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAAY и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAAYAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.57

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и AGF-B.TO

Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAAYAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-89.55%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.40%

-25.30%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.05%

-25.30%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.89%

-35.24%

-19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.50%

-69.75%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.19%

-13.97%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-55.85%

+36.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

8.80%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и AGF-B.TO

Ryanair Holdings plc (RYAAY) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAAYAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

7.67%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

26.88%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

32.82%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.36%

29.83%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.50%

33.66%

+2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAAY и AGF-B.TO

Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.75%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAAY и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.55B
143.70M
(RYAAY) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RYAAY значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RYAAY и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryanair Holdings plc и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-12.5%
50.9%
Активы портфеля
RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

RYAAY and AGF-B.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAAY и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор