PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY с ZEB.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, RY returned 16.63%/yr vs 15.03%/yr for ZEB.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RY и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY торгуется в USD, в то время как ZEB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции ZEB.TO по среднегодовой доходности: 16.63% против 15.03% соответственно.

RY

1 день
0.66%
1 месяц
7.51%
С начала года
16.17%
6 месяцев
21.22%
1 год
57.80%
3 года*
33.05%
5 лет*
17.96%
10 лет*
16.63%

ZEB.TO

1 день
0.31%
1 месяц
3.55%
С начала года
19.51%
6 месяцев
23.59%
1 год
59.63%
3 года*
32.05%
5 лет*
15.54%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		16.17%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		19.51%50.29%14.86%13.58%-15.72%39.45%6.03%21.05%-15.92%22.56%

Correlation

The correlation between RY and ZEB.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.68

The correlation between RY and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Доходность на риск

RY vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYZEB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
4.51

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
6.04

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.81

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

6.24

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

27.47

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEB.TO равному 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

4.51

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RY и ZEB.TO

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -44.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и ZEB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-44.89%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.61%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-18.42%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-32.13%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-44.89%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-9.02%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.18%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и ZEB.TO

Royal Bank of Canada (RY) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеют волатильность 4.34% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.56%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.41%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.32%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.20%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.38%

+1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и ZEB.TO

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY
Royal Bank of Canada		2.37%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.48%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

RY and ZEB.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и ZEB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор