Сравнение RY с MSFT
RY (Royal Bank of Canada) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RY returned 16.63%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.63% против 24.64% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам RY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RY and MSFT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between RY and MSFT shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$200.68B
MSFT:
$3.07T
RY:
$18.17
MSFT:
$16.79
RY:
10.75
MSFT:
24.52
RY:
1.56
MSFT:
1.72
RY:
1.71
MSFT:
9.65
RY:
1.55
MSFT:
7.40
RY:
$138.99B
MSFT:
$318.27B
RY:
$65.64B
MSFT:
$217.41B
RY:
$30.01B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RY
MSFT
Сравнение RY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | -0.35 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | -0.73 | +22.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | -0.47 | +4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.42 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RY и MSFT
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -69.38% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -33.91% | +23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -33.91% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -37.15% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -37.15% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.56% | +23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -21.78% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 16.13% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и MSFT
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.34%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 10.25% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 22.36% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 25.31% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 26.64% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 27.06% | -7.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и MSFT
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и MSFT
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RY and MSFT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs MSFT's -69.38%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор