Сравнение RY с MET
RY (Royal Bank of Canada) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, RY returned 16.63%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 16.63% против 13.20% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам RY и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between RY and MET is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.49 |
The correlation between RY and MET shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$18.17
MET:
$7.21
RY:
10.75
MET:
11.71
RY:
1.56
MET:
0.39
RY:
1.71
MET:
0.55
RY:
$138.99B
MET:
$76.95B
RY:
$65.64B
MET:
$14.75B
RY:
$30.01B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. MET — Ранг доходности на риск
RY
MET
Сравнение RY c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 0.50 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 1.36 | +20.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.38 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RY и MET
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -82.37% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -17.46% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -21.97% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -35.09% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -55.16% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -17.63% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 6.42% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и MET
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.34%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.33% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 17.47% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 23.08% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 25.73% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 30.71% | -10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и MET
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и MET
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
RY and MET have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.33%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs MET's -82.37%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор