Сравнение RY с KXI
RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Over the past 10 years, RY returned 16.63%/yr vs 5.67%/yr for KXI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RY и KXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 16.63% против 5.67% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
KXI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам RY и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.99% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Correlation
The correlation between RY and KXI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between RY and KXI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. KXI — Ранг доходности на риск
RY
KXI
Сравнение RY c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 0.33 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 0.71 | +20.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.28 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.33 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RY и KXI
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -42.27% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.24% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -11.92% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -17.45% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -24.59% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.61% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -5.37% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.69% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и KXI
Royal Bank of Canada (RY) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что RY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.85% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.39% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.81% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 12.46% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 13.75% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и KXI
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности KXI в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
RY and KXI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RY has higher volatility (4.34%) compared to KXI (3.85%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs KXI's -42.27%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор