Сравнение RY с FHI
RY (Royal Bank of Canada) and FHI (Federated Hermes, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, FHI in Asset Management. Over the past 10 years, RY returned 16.63%/yr vs 11.31%/yr for FHI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и FHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у FHI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции FHI по среднегодовой доходности: 16.63% против 11.31% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
FHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам RY и FHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 10.86% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | -0.16% | 34.68% | -3.79% | 27.07% | -23.34% | 32.26% |
Correlation
The correlation between RY and FHI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RY:
$200.68B
FHI:
$4.14B
RY:
$18.17
FHI:
$5.35
RY:
10.75
FHI:
10.65
RY:
1.56
FHI:
0.50
RY:
1.71
FHI:
2.28
RY:
1.55
FHI:
2.66
RY:
$138.99B
FHI:
$1.86B
RY:
$65.64B
FHI:
$958.45M
RY:
$30.01B
FHI:
$564.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. FHI — Ранг доходности на риск
RY
FHI
Сравнение RY c FHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | FHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.29 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 3.07 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 9.52 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 1.72 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.66 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RY и FHI
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, примерно равная максимальной просадке FHI в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и FHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -64.89% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -12.57% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -20.17% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -29.61% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -64.89% | +24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -15.74% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.04% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и FHI
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.34%, в то время как у Federated Hermes, Inc. (FHI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.88% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 17.64% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 22.44% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 24.87% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 32.44% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и FHI
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FHI в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.46% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и FHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Federated Hermes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и FHI
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
FHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 478.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
FHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.33M при выручке в 478.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
FHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 478.96M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
RY and FHI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHI has higher volatility (6.88%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs FHI's -64.89%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и FHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор