PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с CU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с CU.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and CU.TO (Canadian Utilities Limited) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, RY returned 16.63%/yr vs 7.07%/yr for CU.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и CU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY торгуется в USD, в то время как CU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у CU.TO с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции CU.TO по среднегодовой доходности: 16.63% против 7.07% соответственно.

RY

1 день
0.66%
1 месяц
7.51%
С начала года
16.17%
6 месяцев
21.22%
1 год
57.80%
3 года*
33.05%
5 лет*
17.96%
10 лет*
16.63%

CU.TO

1 день
-1.23%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.46%
6 месяцев
22.90%
1 год
37.32%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.60%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и CU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		16.17%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
CU.TO
Canadian Utilities Limited		18.46%34.91%6.59%-6.00%-1.52%24.20%-14.50%36.63%-18.99%15.07%

Correlation

The correlation between RY and CU.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.27

The correlation between RY and CU.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$200.68B

CU.TO:

CA$13.78B

EPS

RY:

$18.17

CU.TO:

CA$0.39

Коэффициент P/E

RY:

10.75

CU.TO:

128.56

Коэффициент P/S

RY:

1.71

CU.TO:

3.73

Коэффициент P/B

RY:

1.55

CU.TO:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

RY:

$138.99B

CU.TO:

CA$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

$65.64B

CU.TO:

CA$905.00M

EBITDA (12 мес.)

RY:

$30.01B

CU.TO:

CA$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с ACO-X.TO

Доходность на риск

RY vs. CU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c CU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.72

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.76

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

6.13

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

18.80

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY vs. CU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа CU.TO равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и CU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.72

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RY и CU.TO

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки CU.TO в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и CU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-47.34%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-6.12%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-21.85%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-31.59%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-44.86%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-14.27%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.99%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и CU.TO

Royal Bank of Canada (RY) и Canadian Utilities Limited (CU.TO) имеют волатильность 4.34% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.17%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.09%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.79%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.91%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.79%

-0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и CU.TO

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности CU.TO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.64%4.28%5.20%5.63%4.85%4.79%5.60%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%
RY
Royal Bank of Canada		2.37%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и CU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.93B
1.08B
(RY) Общая выручка
(CU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY значения в USD, CU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RY и CU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Canadian Utilities Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
43.7%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

CU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

CU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

RY and CU.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и CU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор